Prirodno-matematički fakultet / Matematika i računarske nauke, modul Finansijska matematika / FINANSIJSKA MATEMATIKA
| Naziv predmeta: | FINANSIJSKA MATEMATIKA |
| Šifra predmeta | Status predmeta | Semestar | Broj ECTS kredita | Fond časova (P+V+L) |
| 5777 | Izborni | 1 | 6 | 2++0 |
| Studijski programi za koje se organizuje | Matematika i računarske nauke, modul Finansijska matematika |
| Uslovljenost drugim predmetima | Nema |
| Ciljevi izučavanja predmeta | Usvojiti osnovne pojmove iz finansijske matematike i osposobiti se za primjenu teorije u rješavanju konkretnih problema finansijske matematike. |
| Ishodi učenja | Razumijevanje funkcionisanja berzi i sposobnost implementacije matematičkih modela koji opisuju operacije na berzi. |
| Ime i prezime nastavnika i saradnika | Darko Mitrovic |
| Metod nastave i savladanja gradiva | Predavanja, vježbe, konsultacije, domaći zadaci. |
| Plan i program rada |
|
Pripremne nedjelje - priprema i upis semestra I nedjelja, pred. - Uvod u predmet. Multi periodni model. I nedjelja, vježbe - Uvod u predmet. Multi periodni model. II nedjelja, pred.-Portfolio i strategija trgovine. II nedjelja, vježbe Portfoljo i strategija trgovine. III nedjelja, pred.- Dostižnost i repliciranje. Funkcionali linearne cijene. III nedjelja, vježbe - Dostižnost i repliciranje. Funkcionali linearne cijene. IV nedjelja, pred.- Nearbitražni i funkcionali strogo pozitivne cijene. IV nedjelja, vježbe - Nearbitražni i funkcionali strogo pozitivne cijene. V nedjelja, pred.- Kompletnost i ekstenzije. V nedjelja, vježbe - Kompletnost i ekstenzije. VI nedjelja, pred.- Prvi kolokvijum VI nedjelja, vježbe - Rješavanje prvog kolokvijuma VII nedjelja, pred.- Predavanja - rekapitulacija gradiva. VII nedjelja, vježbe - Vježbe - rekapitulacija gradiva VIII nedjelja, pred.- Martingali i cijena aktive. VIII nedjelja, vježbe - Martingali i cijena aktive. IX nedjelja, pred.- Fundamentalna teorema o cijeni aktive. IX nedjelja, vježbe - Fundamentalna teorema o cijeni aktive. X nedjelja, pred.- Cox-Ross-Rubinsteinova ekonomija. X nedjelja, vježbe - Cox-Ross-Rubinsteinova ekonomija. XI nedjelja, pred.- Cox-Ross-Rubinsteinov model i njegova parametrizacija. XI nedjelja, vježbe - Cox-Ross-Rubinsteinov model i njegova parametrizacija. XII nedjelja, pred.- Ekvivalentne martingalne mjere, jedinstvenost i egzistencija. XII nedjelja, vježbe - Ekvivalentne martingalne mjere, jedinstvenost i egzistencija. XIII nedjelja, pred.- Cijene i hedging u Cox-Ross-Rubinsteinovom modelu. XIII nedjelja, vježbe - Cijene i hedging u Cox-Ross-Rubinsteinovom modelu. XIV nedjelja, pred.- Drugi kolokvijum. XIV nedjelja, vježbe - Rješavanje drugog kolokvijuma. XV nedjelja, pred.- Evropski modeli opcija XV nedjelja, vježbe - Evropski modeli opcija |
| Opterećenje studenta | Nastava i završni ispit: 6sati i 40min. 16=106 sati i 40 min. Neophodne pripreme 2 6 sati i 40 min. =13 sati i 20 min. Ukupno opterećenje za predmet: 5 30=150 Dopunski rad: 0-30 sati Struktura opterećenja 106 sati i 40 min.(nastava)+13 sati i 20 min.(priprema)+30 sati (dopunski rad) |
| Nedjeljno | U toku semestra |
| 6 kredita x 40/30=8 sati i 0 minuta
2 sat(a) teorijskog predavanja 0 sat(a) praktičnog predavanja 0 vježbi 6 sat(a) i 0 minuta samostalnog rada, uključujući i konsultacije |
Nastava i završni ispit:
8 sati i 0 minuta x 16 =128 sati i 0 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 8 sati i 0 minuta x 2 =16 sati i 0 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 6 x 30=180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet) 36 sati i 0 minuta Struktura opterećenja: 128 sati i 0 minuta (nastava), 16 sati i 0 minuta (priprema), 36 sati i 0 minuta (dopunski rad) |
| Obaveze studenta u toku nastave | Studenti su obavezni da pohađaju nastavu i rade kolokvijume. |
| Konsultacije | Ponedjeljak 14:00-16:00 |
| Literatura | P. Medina, S. Merino. Mathematical Finance and Probability, Birkhauser, 2005. |
| Oblici provjere znanja i ocjenjivanje | Maksimalni broj poena na svakom kolokvijumu je 30, a na završnom ispitu je 40. Minimalni broj poena za prelaznu ocjenu je 51. |
| Posebne naznake za predmet | nema |
| Napomena | nema |
| Ocjena: | F | E | D | C | B | A |
| Broj poena | manje od 50 poena | više ili jednako 50 poena i manje od 60 poena | više ili jednako 60 poena i manje od 70 poena | više ili jednako 70 poena i manje od 80 poena | više ili jednako 80 poena i manje od 90 poena | više ili jednako 90 poena |
